پروژه مخاطره و بازده با حل تشریحی تمرینات و مسائل

پاورپوینت دانلودی مخاطره و بازده (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل) پروژه دسته مدیریت مالی حسابداری

هرگاه بازده یک دارایی به طور دقیق قابل پیش بینی نباشد، سرمایه گذاری در آن دارایی همراه با ریسک (مخاطره) است. مثلا چون بازده سرمایه گذاری در سهام عادی به طور دقیق قابل پیش بینی نیست، سرمایه گذاری در سهام عادی همراه با ریسک است اما چون با سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی اصل و بهره آن حتما دریافت خواهد شد، سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی همراه با ریسک نیست.

اندازه گیری مخاطره

برای اندازه گیری مخاطره طرحهای سرمایه گذاری، از انحراف معیار استفاده می شود. انحراف معیار، عدم قطعیت یا مخاطره جریان نقدینه را نشان می دهد. ضریب تغییرات معیاری نسبی است که بصورت درصد بیان می شود.

مخاطره و نرخ بازده مجموعه داراییها

نرخ بازده مجموعه داراییها، میانگین موزون بازده دارایی های موجود در مجموعه مزبور است. وزنهای مورد استفاده در محاسبه میانگین موزون، سهم هر دارایی از کل مجموعه می باشد. مثلا اگر 40% از کل مبلغ سرمایه گذاری شما در سهام شرکت الف با بازده 20% و 60% آن در سهام شرکت ب با بازده 15% سرمایه گذاری شده باشد، میانگین موزون بازده مجموعه دارایی های شما بصورت زیر محاسبه ی گردد:...

بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

اندازه گیری مخاطره

قاعده میانگین واریانس

مخاطره مجموعه دارایی و پراکنده سازی یا متنوع ساختن داراییها

مخاطره و نرخ بازده مجموعه داراییها

بتا به عنوان معیار اندازه گیری مخاطره

خط بازار سهام

نمونه سوالهای امتحانی